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tests/test_real_sources.py

@@ -1,6 +1,7 @@
 """真实数据源集成测试。"""
 
 import os
+import random
 from pathlib import Path
 
 import pytest
@@ -65,4 +66,58 @@ def test_3_3_real_unified_service_cache(tmp_path: Path) -> None:
     assert len(bars) > 0
     assert store.load_kline("sh600000", "day", 5)
     assert snapshot.price is not None
-    assert store.load_snapshot("sh600000") is not None
+    assert store.load_snapshot("sh600000") is not None
+
+
+def assert_random_kline_prices_match(symbols, sample_size: int, seed: int) -> None:
+    """
+    功能说明：随机抽取多个代码的 K 线价格并比较 mootdx 与腾讯财经是否基本一致。
+    参数说明：symbols 为待比较代码列表，sample_size 为抽样值数量，seed 为固定随机种子。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：仅比较 OHLC 价格，成交量和成交额因接口口径差异不参与比较。
+    """
+    fields = ["open", "high", "low", "close"]
+    mootdx = MootdxSource()
+    tencent = TencentFinanceSource(timeout_seconds=10)
+    candidates = []
+
+    for symbol in symbols:
+        mootdx_bars = {bar.trade_date: bar for bar in mootdx.fetch_kline(symbol, "day", 60)}
+        tencent_bars = {bar.trade_date: bar for bar in tencent.fetch_kline(symbol, "day", 60)}
+        for trade_date in sorted(set(mootdx_bars) & set(tencent_bars)):
+            for field in fields:
+                mootdx_value = getattr(mootdx_bars[trade_date], field)
+                tencent_value = getattr(tencent_bars[trade_date], field)
+                if mootdx_value is not None and tencent_value is not None:
+                    candidates.append((symbol, trade_date, field, mootdx_value, tencent_value))
+
+    assert len(candidates) >= sample_size
+
+    samples = random.Random(seed).sample(candidates, sample_size)
+    mismatches = [
+        (symbol, trade_date, field, mootdx_value, tencent_value)
+        for symbol, trade_date, field, mootdx_value, tencent_value in samples
+        if abs(mootdx_value - tencent_value) > 0.05
+    ]
+
+    assert mismatches == []
+
+
+def test_3_4_real_mootdx_index_kline_matches_tencent() -> None:
+    """
+    功能说明：验证 mootdx 指数 K 线与腾讯财经 K 线价格基本一致。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 3-4，随机抽取上证指数、深证成指、创业板指共 100 个 OHLC 值对比。
+    """
+    assert_random_kline_prices_match(["sh000001", "sz399001", "sz399006"], 100, 20260623)
+
+
+def test_3_5_real_mootdx_component_kline_matches_tencent() -> None:
+    """
+    功能说明：验证三大指数代表成分股的 mootdx K 线与腾讯财经 K 线价格基本一致。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 3-5，分别选取贵州茅台、平安银行、宁德时代并随机抽取 100 个 OHLC 值对比。
+    """
+    assert_random_kline_prices_match(["sh600519", "sz000001", "sz300750"], 100, 20260624)

tests/test_service.py

@@ -8,7 +8,7 @@ import pytest
 
 from sidecar.config import SidecarConfig
 from sidecar.models import KlineBar, Snapshot
-from sidecar.service import UnifiedDataService
+from sidecar.service import FallbackKlineSource, UnifiedDataService
 from sidecar.storage import DuckDBStore
 
 
@@ -24,6 +24,7 @@ class FakeSource:
         """
         self.kline_calls = 0
         self.snapshot_calls = 0
+        self.fail_kline = False
 
     def fetch_kline(self, symbol: str, period: str, limit: int) -> List[KlineBar]:
         """
@@ -33,6 +34,8 @@ class FakeSource:
         注意事项：会记录调用次数用于验证缓存。
         """
         self.kline_calls += 1
+        if self.fail_kline:
+            raise RuntimeError("K ??????")
         return [
             KlineBar(symbol, period, date(2026, 6, 22), 1, 2, 1, 2, 100, 200, "fake"),
             KlineBar(symbol, period, date(2026, 6, 23), 2, 3, 2, 3, 200, 300, "fake"),
@@ -117,4 +120,59 @@ def test_2_2_snapshot_uses_ttl_cache(service: Tuple[UnifiedDataService, FakeSour
 
     assert first.price == 10
     assert second.price == 10
-    assert source.snapshot_calls == 1
+    assert source.snapshot_calls == 1
+
+
+def test_2_3_fallback_kline_uses_primary_period() -> None:
+    """
+    功能说明：验证主备 K 线源在日线周期优先使用主源。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 2-3，day/week/month 表示腾讯财经主源周期。
+    """
+    primary = FakeSource()
+    fallback = FakeSource()
+    source = FallbackKlineSource(primary, fallback, ["day", "week", "month"])
+
+    bars = source.fetch_kline("sh600000", "day", 1)
+
+    assert bars[0].source == "fake"
+    assert primary.kline_calls == 1
+    assert fallback.kline_calls == 0
+
+
+def test_2_4_fallback_kline_uses_fallback_on_primary_error() -> None:
+    """
+    功能说明：验证主备 K 线源在主源异常时自动使用备用源。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 2-4，用于覆盖腾讯财经失败时回退 mootdx 的行为。
+    """
+    primary = FakeSource()
+    fallback = FakeSource()
+    primary.fail_kline = True
+    source = FallbackKlineSource(primary, fallback, ["day", "week", "month"])
+
+    bars = source.fetch_kline("sh600000", "day", 1)
+
+    assert len(bars) == 1
+    assert primary.kline_calls == 1
+    assert fallback.kline_calls == 1
+
+
+def test_2_5_fallback_kline_uses_fallback_for_minute_period() -> None:
+    """
+    功能说明：验证主备 K 线源在分钟周期直接使用备用源。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 2-5，腾讯财经适配器当前不作为分钟线主源。
+    """
+    primary = FakeSource()
+    fallback = FakeSource()
+    source = FallbackKlineSource(primary, fallback, ["day", "week", "month"])
+
+    bars = source.fetch_kline("sh600000", "5m", 1)
+
+    assert len(bars) == 1
+    assert primary.kline_calls == 0
+    assert fallback.kline_calls == 1

tests/test_strategy_a500.py

@@ -3,7 +3,7 @@
 from datetime import date
 
 from sidecar.models import KlineBar
-from strategy.a500_close_chart import A500_START_DATE, ClosePoint, build_svg_line_chart, filter_close_points
+from strategy.a500_close_chart import A500_START_DATE, DEFAULT_OUTPUT_PATH, ClosePoint, build_svg_line_chart, filter_close_points
 
 
 def test_4_1_filter_a500_close_points() -> None:
@@ -42,4 +42,14 @@ def test_4_2_build_svg_line_chart() -> None:
     assert svg.startswith("<svg")
     assert "中证 A500 指数成立以来收盘价" in svg
     assert "2024-09-23" in svg
-    assert "<polyline" in svg
+    assert "<polyline" in svg
+
+
+def test_4_3_default_output_path_uses_strategy_directory() -> None:
+    """
+    功能说明：验证策略1默认输出到同名子目录。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 4-3。
+    """
+    assert DEFAULT_OUTPUT_PATH.as_posix() == "strategy/output/a500_close_chart/a500_close.svg"

tests/test_strategy_a500_hs300.py

@@ -3,7 +3,7 @@
 from datetime import date
 
 from strategy.a500_close_chart import ClosePoint
-from strategy.a500_hs300_close_chart import DualAxisSeries, _scale_points_by_ratio, align_points_by_date, build_dual_axis_svg_chart
+from strategy.a500_hs300_close_chart import DEFAULT_OUTPUT_PATH, DualAxisSeries, _scale_points_by_ratio, align_points_by_date, build_dual_axis_svg_chart
 
 
 def test_5_1_align_points_by_common_date() -> None:
@@ -66,3 +66,13 @@ def test_5_3_same_return_ratio_maps_to_same_y() -> None:
 
     assert left_coordinates[0][1] == right_coordinates[0][1]
     assert left_coordinates[1][1] == right_coordinates[1][1]
+
+
+def test_5_4_default_output_path_uses_strategy_directory() -> None:
+    """
+    功能说明：验证策略2默认输出到同名子目录。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 5-4。
+    """
+    assert DEFAULT_OUTPUT_PATH.as_posix() == "strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close.svg"

tests/test_strategy_indicators.py

@@ -0,0 +1,70 @@
+"""策略通用技术指标工具测试。"""
+
+import pytest
+
+from strategy.indicators import calculate_ema, calculate_kdj, calculate_ma, calculate_macd
+
+
+def test_6_1_calculate_ma() -> None:
+    """
+    功能说明：验证简单移动平均线会在样本不足时返回 None。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-1。
+    """
+    assert calculate_ma([1, 2, 3, 4], 3) == [None, None, 2.0, 3.0]
+
+
+def test_6_2_calculate_ema() -> None:
+    """
+    功能说明：验证指数移动平均线按首个值初始化并递推。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-2。
+    """
+    assert calculate_ema([1, 2, 3], 2) == pytest.approx([1.0, 1.6666666667, 2.5555555556])
+
+
+def test_6_3_calculate_macd() -> None:
+    """
+    功能说明：验证 MACD 返回 DIF、DEA 和柱值三个等长序列。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-3。
+    """
+    dif, dea, macd = calculate_macd([1, 2, 3, 4], fast_period=2, slow_period=3, signal_period=2)
+
+    assert len(dif) == 4
+    assert len(dea) == 4
+    assert len(macd) == 4
+    assert dif == pytest.approx([0.0, 0.1666666667, 0.3055555556, 0.3935185185])
+    assert dea == pytest.approx([0.0, 0.1111111111, 0.2407407407, 0.3425925926])
+    assert macd == pytest.approx([0.0, 0.1111111111, 0.1296296296, 0.1018518519])
+
+
+def test_6_4_calculate_kdj() -> None:
+    """
+    功能说明：验证 KDJ 在样本足够后计算 K、D、J 值。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-4。
+    """
+    k_values, d_values, j_values = calculate_kdj([3, 4, 5], [1, 1, 1], [2, 3, 4], period=3)
+
+    assert k_values[:2] == [None, None]
+    assert d_values[:2] == [None, None]
+    assert j_values[:2] == [None, None]
+    assert k_values[2] == pytest.approx(58.3333333333)
+    assert d_values[2] == pytest.approx(52.7777777778)
+    assert j_values[2] == pytest.approx(69.4444444444)
+
+
+def test_6_5_indicator_period_validation() -> None:
+    """
+    功能说明：验证通用指标工具会拒绝非法周期参数。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-5。
+    """
+    with pytest.raises(ValueError):
+        calculate_ma([1], 0)