"""腾讯财经数据源适配器。"""

from __future__ import annotations

import json
from datetime import datetime
from typing import Any, Dict, List, Optional
from urllib.parse import urlencode
from urllib.request import Request, urlopen

from sidecar.models import KlineBar, Snapshot, parse_date, parse_float
from sidecar.symbols import normalize_symbol


class TencentFinanceSource:
    """腾讯财经行情适配器。"""

    def __init__(self, timeout_seconds: int = 8) -> None:
        """
        功能说明：创建腾讯财经数据源。
        参数说明：timeout_seconds 为 HTTP 请求超时时间。
        返回值说明：无返回值。
        注意事项：腾讯接口无需 Key，但字段为 GBK 编码和波浪线分隔。
        """
        self.timeout_seconds = timeout_seconds

    def fetch_kline(self, symbol: str, period: str, limit: int) -> List[KlineBar]:
        """
        功能说明：获取腾讯财经 K 线数据。
        参数说明：symbol 为股票或指数代码，period 为周期，limit 为最大条数。
        返回值说明：返回统一 KlineBar 列表。
        注意事项：当前仅支持 day/week/month，用于补充指数历史 K 线。
        """
        period_map = {"day": "day", "week": "week", "month": "month"}
        tencent_period = period_map.get(period)
        if tencent_period is None:
            raise ValueError("腾讯财经 K 线暂不支持周期: %s" % period)
        normalized = normalize_symbol(symbol)
        url = "https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/kline/kline?" + urlencode(
            {"param": "%s,%s,,,%d" % (normalized, tencent_period, limit)}
        )
        request = Request(url, headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0 TortoiseSidecar/0.1"})
        with urlopen(request, timeout=self.timeout_seconds) as response:
            payload = response.read().decode("utf-8", errors="ignore")
        return kline_from_tencent_payload(normalized, period, payload)

    def fetch_snapshot(self, symbol: str) -> Snapshot:
        """
        功能说明：获取腾讯财经实时行情快照。
        参数说明：symbol 为股票代码。
        返回值说明：返回统一 Snapshot 模型。
        注意事项：PB 使用索引 46，PE_TTM 使用索引 39，避免常见错误映射。
        """
        normalized = normalize_symbol(symbol)
        query = urlencode({"q": normalized})
        request = Request(
            "https://qt.gtimg.cn/?" + query,
            headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0 TortoiseSidecar/0.1"},
        )
        with urlopen(request, timeout=self.timeout_seconds) as response:
            text = response.read().decode("gbk", errors="ignore")
        fields = parse_tencent_payload(text)
        return snapshot_from_tencent_fields(normalized, fields)


def parse_tencent_payload(payload: str) -> List[str]:
    """
    功能说明：解析腾讯财经原始响应。
    参数说明：payload 为形如 v_sh600000="..." 的响应文本。
    返回值说明：返回按波浪线拆分后的字段列表。
    注意事项：响应为空或格式异常时抛出 ValueError。
    """
    if '="' not in payload:
        raise ValueError("腾讯财经响应格式异常")
    content = payload.split('="', 1)[1].split('"', 1)[0]
    fields = content.split("~")
    if len(fields) < 53:
        raise ValueError("腾讯财经响应字段不足")
    return fields


def kline_from_tencent_payload(symbol: str, period: str, payload: str) -> List[KlineBar]:
    """
    功能说明：把腾讯财经 K 线 JSON 转换为统一 K 线列表。
    参数说明：symbol 为标准股票代码，period 为统一周期，payload 为腾讯 K 线 JSON 文本。
    返回值说明：返回 KlineBar 列表。
    注意事项：腾讯字段顺序为 日期、开盘、收盘、最高、最低、成交量，部分响应可能附带成交额。
    """
    data = json.loads(payload)
    if data.get("code") != 0:
        raise ValueError("腾讯财经 K 线响应失败: %s" % data.get("msg"))
    symbol_data = data.get("data", {}).get(symbol, {})
    rows = symbol_data.get(period) or symbol_data.get("qfq%s" % period) or []
    bars = []
    for row in rows:
        trade_date = parse_date(_row_field(row, 0))
        if trade_date is None:
            continue
        bars.append(
            KlineBar(
                symbol=symbol,
                period=period,
                trade_date=trade_date,
                open=parse_float(_row_field(row, 1)),
                close=parse_float(_row_field(row, 2)),
                high=parse_float(_row_field(row, 3)),
                low=parse_float(_row_field(row, 4)),
                volume=parse_float(_row_field(row, 5)),
                amount=parse_float(_row_field(row, 6)),
                source="tencent",
            )
        )
    return bars


def snapshot_from_tencent_fields(symbol: str, fields: List[str]) -> Snapshot:
    """
    功能说明：把腾讯财经字段转换为统一快照。
    参数说明：symbol 为标准股票代码，fields 为腾讯响应字段列表。
    返回值说明：返回 Snapshot 模型。
    注意事项：字段索引按项目文档校准，43 是振幅不是 PB。
    """
    return Snapshot(
        symbol=symbol,
        name=_field(fields, 1) or None,
        trade_time=_parse_trade_time(_field(fields, 30)),
        price=parse_float(_field(fields, 3)),
        previous_close=parse_float(_field(fields, 4)),
        open=parse_float(_field(fields, 5)),
        high=parse_float(_field(fields, 33)),
        low=parse_float(_field(fields, 34)),
        volume=parse_float(_field(fields, 6)),
        amount=parse_float(_field(fields, 37)),
        change=parse_float(_field(fields, 31)),
        change_percent=parse_float(_field(fields, 32)),
        turnover_rate=parse_float(_field(fields, 38)),
        pe_ttm=parse_float(_field(fields, 39)),
        pe_static=parse_float(_field(fields, 52)),
        pb=parse_float(_field(fields, 46)),
        market_cap=parse_float(_field(fields, 44)),
        float_market_cap=parse_float(_field(fields, 45)),
        limit_up=parse_float(_field(fields, 47)),
        limit_down=parse_float(_field(fields, 48)),
        source="tencent",
    )


def _field(fields: List[str], index: int) -> str:
    """
    功能说明：安全读取腾讯字段。
    参数说明：fields 为字段列表，index 为字段索引。
    返回值说明：字段存在返回原始字符串，不存在返回空字符串。
    注意事项：腾讯字段偶发缺失时可避免 IndexError。
    """
    return fields[index] if index < len(fields) else ""


def _row_field(row: List[Any], index: int) -> Any:
    """
    功能说明：安全读取腾讯 K 线行字段。
    参数说明：row 为腾讯 K 线数组，index 为字段索引。
    返回值说明：字段存在返回原始值，不存在返回 None。
    注意事项：不同标的可能缺少成交额字段。
    """
    return row[index] if index < len(row) else None


def _parse_trade_time(value: str) -> Optional[datetime]:
    """
    功能说明：解析腾讯交易时间字段。
    参数说明：value 为 YYYYMMDDHHMMSS 格式字符串。
    返回值说明：解析成功返回 datetime，空值或异常返回 None。
    注意事项：返回值不带时区，表示交易所本地时间。
    """
    if not value:
        return None
    try:
        return datetime.strptime(value[:14], "%Y%m%d%H%M%S")
    except ValueError:
        return None