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README.md

@@ -19,7 +19,7 @@ uvicorn sidecar.api:app --host 127.0.0.1 --port 8765
 常用接口：
 
 - `GET /health`：健康检查。
-- `GET /kline/{symbol}?period=day&limit=800&refresh=false`：获取 K 线，底层使用 mootdx 并写入 DuckDB。
+- `GET /kline/{symbol}?period=day&limit=800&refresh=false`：获取 K 线，日/周/月优先腾讯财经，失败后回退 mootdx，分钟线使用 mootdx，并写入 DuckDB。
 - `GET /snapshot/{symbol}?refresh=false`：获取实时快照，优先腾讯财经，失败后回退 mootdx，并写入 DuckDB TTL 缓存。
 
 默认 DuckDB 文件为 `data/tortoise.duckdb`，可通过 `TORTOISE_DUCKDB_PATH` 修改。
@@ -32,7 +32,7 @@ uvicorn sidecar.api:app --host 127.0.0.1 --port 8765
 python -m strategy.a500_close_chart --refresh
 ```
 
-默认输出：`strategy/output/a500_close.svg`。
+默认输出：`strategy/output/a500_close_chart/a500_close.svg`。
 ## 策略2：中证 A500 与沪深 300 双轴收盘价图
 
 运行：
@@ -41,4 +41,9 @@ python -m strategy.a500_close_chart --refresh
 python -m strategy.a500_hs300_close_chart --refresh
 ```
 
-默认输出：`strategy/output/a500_hs300_close.svg`。
+默认输出：`strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close.svg`。
+
+## 策略通用工具
+
+- 所有策略默认输出到 `strategy/output/<策略模块名>/`，图片和 md 说明文件放在同一个策略子目录。
+- `strategy.indicators` 提供 `calculate_ma`、`calculate_ema`、`calculate_macd`、`calculate_kdj`，用于均线、MACD 与 KDJ 计算。

doc/sidecar.md

@@ -9,13 +9,13 @@
 - `sidecar/api.py`：FastAPI HTTP 接口，提供 `/health`、`/kline/{symbol}`、`/snapshot/{symbol}`。
 - `sidecar/service.py`：统一数据服务，负责缓存命中、远端拉取、数据源降级。
 - `sidecar/storage.py`：DuckDB 仓储，维护 `md.kline_bars` 与 `md.snapshots`。
-- `sidecar/sources/mootdx_source.py`：mootdx 适配器，负责 K 线与备用快照。
-- `sidecar/sources/tencent.py`：腾讯财经适配器，负责估值字段更完整的实时快照。
+- `sidecar/sources/mootdx_source.py`：mootdx 适配器，负责备用 K 线、分钟线与备用快照。
+- `sidecar/sources/tencent.py`：腾讯财经适配器，负责日/周/月 K 线与估值字段更完整的实时快照。
 - `sidecar/models.py`：统一 K 线与快照模型。
 
 ## 数据源策略
 
-- K 线：默认使用 mootdx，支持 `day/week/month/1m/5m/15m/30m/60m`。
+- K 线：`day/week/month` 默认优先腾讯财经，失败后回退 mootdx；`1m/5m/15m/30m/60m` 使用 mootdx；腾讯财经 K 线使用未复权接口以对齐 mootdx 原始价格。
 - 快照：默认优先腾讯财经，失败后回退 mootdx。
 - 腾讯财经字段校准：`39=PE_TTM`、`46=PB`、`52=PE 静态`，`43` 是振幅，不作为 PB 使用。
 
@@ -40,8 +40,14 @@ snapshot = service.get_snapshot("600000")
 
 - `1-1`：验证腾讯财经 PB 使用索引 46，避免误用索引 43。
 - `1-2`：验证腾讯财经原始响应可解析为字段列表。
+- `1-3`：验证腾讯财经 K 线 JSON 可转换为统一 K 线。
 - `2-1`：验证 K 线首次拉取后可从 DuckDB 缓存读取。
 - `2-2`：验证快照在 TTL 内复用 DuckDB 缓存。
+- `2-3`：验证日/周/月 K 线优先使用主源。
+- `2-4`：验证主源异常时 K 线自动回退备用源。
+- `2-5`：验证分钟周期 K 线直接使用备用源。
+- `3-4`：验证 mootdx 与腾讯财经的上证指数、深证成指、创业板指 K 线价格随机 100 个 OHLC 值基本一致；成交量单位不同不参与比较。
+- `3-5`：验证三大指数代表成分股贵州茅台、平安银行、宁德时代的 K 线价格随机 100 个 OHLC 值基本一致。
 
 运行方式：
 

sidecar/service.py

@@ -11,6 +11,35 @@ from sidecar.symbols import normalize_symbol
 from sidecar.storage import DuckDBStore
 
 
+class FallbackKlineSource:
+    """主备 K 线数据源。"""
+
+    def __init__(self, primary: MarketDataSource, fallback: MarketDataSource, primary_periods: List[str]) -> None:
+        """
+        功能说明：创建按周期选择主备源的 K 线适配器。
+        参数说明：primary 为主数据源，fallback 为备用数据源，primary_periods 为主数据源支持的周期列表。
+        返回值说明：无返回值。
+        注意事项：主源仅在支持周期内使用，主源异常时自动回退到备用源。
+        """
+        self.primary = primary
+        self.fallback = fallback
+        self.primary_periods = set(primary_periods)
+
+    def fetch_kline(self, symbol: str, period: str, limit: int) -> List[KlineBar]:
+        """
+        功能说明：获取 K 线并在主源失败时回退备用源。
+        参数说明：symbol 为股票代码，period 为周期，limit 为最大条数。
+        返回值说明：返回统一 KlineBar 列表。
+        注意事项：不在主源支持周期内的数据直接使用备用源。
+        """
+        if period in self.primary_periods:
+            try:
+                return self.primary.fetch_kline(symbol, period, limit)
+            except Exception:
+                pass
+        return self.fallback.fetch_kline(symbol, period, limit)
+
+
 class UnifiedDataService:
     """统一行情获取与缓存服务。"""
 
@@ -84,4 +113,5 @@ def create_default_service(config: SidecarConfig) -> UnifiedDataService:
     store = DuckDBStore(config.db_path)
     mootdx = MootdxSource()
     tencent = TencentFinanceSource(config.request_timeout_seconds)
-    return UnifiedDataService(store, config, mootdx, [tencent, mootdx])
+    kline_source = FallbackKlineSource(tencent, mootdx, ["day", "week", "month"])
+    return UnifiedDataService(store, config, kline_source, [tencent, mootdx])

sidecar/sources/mootdx_source.py

@@ -5,7 +5,7 @@ from __future__ import annotations
 from typing import Any, Dict, List
 
 from sidecar.models import KlineBar, Snapshot, parse_date, parse_float
-from sidecar.symbols import mootdx_market, normalize_symbol, split_symbol
+from sidecar.symbols import is_index_symbol, mootdx_market, normalize_symbol, split_symbol
 
 
 PERIOD_CATEGORY = {
@@ -48,7 +48,7 @@ class MootdxSource:
         if category is None:
             raise ValueError("不支持的 K 线周期: %s" % period)
         _, code = split_symbol(normalized)
-        raw = self._call_bars(code, mootdx_market(normalized), category, limit)
+        raw = self._call_bars(normalized, code, mootdx_market(normalized), category, limit)
         records = self._records(raw)
         bars = []
         for item in records:
@@ -111,17 +111,18 @@ class MootdxSource:
             source="mootdx",
         )
 
-    def _call_bars(self, code: str, market: int, category: int, limit: int) -> Any:
+    def _call_bars(self, symbol: str, code: str, market: int, category: int, limit: int) -> Any:
         """
-        功能说明：兼容调用不同版本 mootdx 的 bars 接口。
-        参数说明：code 为六位股票代码，market 为市场编号，category 为周期编号，limit 为数量。
+        功能说明：兼容调用不同版本 mootdx 的 K 线接口。
+        参数说明：symbol 为标准代码，code 为六位代码，market 为市场编号，category 为周期编号，limit 为数量。
         返回值说明：返回 mootdx 原始结果对象。
-        注意事项：不同 mootdx 版本参数名存在差异，因此保留一次兼容重试。
+        注意事项：沪深指数必须使用 index_bars，普通 bars 会返回错误价格或异常日期。
         """
+        method = self.client.index_bars if is_index_symbol(symbol) else self.client.bars
         try:
-            return self.client.bars(symbol=code, market=market, category=category, count=limit)
+            return method(symbol=code, market=market, category=category, count=limit)
         except TypeError:
-            return self.client.bars(symbol=code, market=market, frequency=category, offset=0)
+            return method(symbol=code, market=market, frequency=category, offset=limit)
 
     def _records(self, raw: Any) -> List[Dict[str, Any]]:
         """

sidecar/sources/tencent.py

@@ -36,8 +36,8 @@ class TencentFinanceSource:
         if tencent_period is None:
             raise ValueError("腾讯财经 K 线暂不支持周期: %s" % period)
         normalized = normalize_symbol(symbol)
-        url = "https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/fqkline/get?" + urlencode(
-            {"param": "%s,%s,,,%d,qfq" % (normalized, tencent_period, limit)}
+        url = "https://web.ifzq.gtimg.cn/appstock/app/kline/kline?" + urlencode(
+            {"param": "%s,%s,,,%d" % (normalized, tencent_period, limit)}
         )
         request = Request(url, headers={"User-Agent": "Mozilla/5.0 TortoiseSidecar/0.1"})
         with urlopen(request, timeout=self.timeout_seconds) as response:

sidecar/symbols.py

@@ -44,4 +44,15 @@ def mootdx_market(symbol: str) -> int:
     注意事项：mootdx 对北交所支持随版本变化，这里按通达信常见约定归入 0。
     """
     market, _ = split_symbol(symbol)
-    return 1 if market == "sh" else 0
+    return 1 if market == "sh" else 0
+
+
+def is_index_symbol(symbol: str) -> bool:
+    """
+    功能说明：判断代码是否为常见沪深指数代码。
+    参数说明：symbol 为任意支持格式的股票或指数代码。
+    返回值说明：指数代码返回 True，其他代码返回 False。
+    注意事项：仅按沪市 000、深市 399 前缀识别，避免影响普通股票 K 线。
+    """
+    market, code = split_symbol(symbol)
+    return (market == "sh" and code.startswith("000")) or (market == "sz" and code.startswith("399"))

strategy/a500_close_chart.py

@@ -17,7 +17,7 @@ from sidecar.storage import DuckDBStore
 
 A500_SYMBOL = "sh000510"
 A500_START_DATE = date(2024, 9, 23)
-DEFAULT_OUTPUT_PATH = Path("strategy/output/a500_close.svg")
+DEFAULT_OUTPUT_PATH = Path("strategy/output/a500_close_chart/a500_close.svg")
 
 
 @dataclass(frozen=True)
@@ -133,7 +133,7 @@ def parse_args() -> argparse.Namespace:
     功能说明：解析命令行参数。
     参数说明：无。
     返回值说明：返回 argparse.Namespace 参数对象。
-    注意事项：默认输出到 strategy/output/a500_close.svg。
+    注意事项：默认输出到 strategy/output/a500_close_chart/a500_close.svg。
     """
     parser = argparse.ArgumentParser(description="绘制中证 A500 指数成立以来收盘价")
     parser.add_argument("--output", default=str(DEFAULT_OUTPUT_PATH), help="输出 SVG 文件路径")

strategy/a500_hs300_close_chart.py

@@ -17,7 +17,7 @@ from sidecar.storage import DuckDBStore
 from strategy.a500_close_chart import A500_START_DATE, A500_SYMBOL, ClosePoint, filter_close_points
 
 HS300_SYMBOL = "sh000300"
-DEFAULT_OUTPUT_PATH = Path("strategy/output/a500_hs300_close.svg")
+DEFAULT_OUTPUT_PATH = Path("strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close.svg")
 
 
 @dataclass(frozen=True)
@@ -156,7 +156,7 @@ def parse_args() -> argparse.Namespace:
     功能说明：解析命令行参数。
     参数说明：无。
     返回值说明：返回 argparse.Namespace 参数对象。
-    注意事项：默认输出到 strategy/output/a500_hs300_close.svg。
+    注意事项：默认输出到 strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close.svg。
     """
     parser = argparse.ArgumentParser(description="绘制中证 A500 与沪深 300 双轴收盘价")
     parser.add_argument("--output", default=str(DEFAULT_OUTPUT_PATH), help="输出 SVG 文件路径")

strategy/indicators.py

@@ -0,0 +1,96 @@
+"""策略通用技术指标计算工具。"""
+
+from __future__ import annotations
+
+from typing import List, Optional, Sequence, Tuple
+
+
+def calculate_ma(values: Sequence[float], period: int) -> List[Optional[float]]:
+    """
+    功能说明：计算简单移动平均线。
+    参数说明：values 为按时间升序排列的数值序列，period 为均线周期。
+    返回值说明：返回与输入等长的均线列表，样本不足的位置为 None。
+    注意事项：period 必须大于 0。
+    """
+    if period <= 0:
+        raise ValueError("均线周期必须大于 0")
+    result: List[Optional[float]] = []
+    window_sum = 0.0
+    for index, value in enumerate(values):
+        window_sum += value
+        if index >= period:
+            window_sum -= values[index - period]
+        result.append(window_sum / period if index + 1 >= period else None)
+    return result
+
+
+def calculate_ema(values: Sequence[float], period: int) -> List[Optional[float]]:
+    """
+    功能说明：计算指数移动平均线。
+    参数说明：values 为按时间升序排列的数值序列，period 为 EMA 周期。
+    返回值说明：返回与输入等长的 EMA 列表，空输入返回空列表。
+    注意事项：首个 EMA 使用首个输入值初始化，period 必须大于 0。
+    """
+    if period <= 0:
+        raise ValueError("EMA 周期必须大于 0")
+    if not values:
+        return []
+    factor = 2 / (period + 1)
+    result: List[Optional[float]] = [float(values[0])]
+    for value in values[1:]:
+        result.append(float(value) * factor + result[-1] * (1 - factor))
+    return result
+
+
+def calculate_macd(values: Sequence[float], fast_period: int = 12, slow_period: int = 26, signal_period: int = 9) -> Tuple[List[Optional[float]], List[Optional[float]], List[Optional[float]]]:
+    """
+    功能说明：计算 MACD 指标的 DIF、DEA 和柱值。
+    参数说明：values 为按时间升序排列的收盘价序列，fast_period 为快线周期，slow_period 为慢线周期，signal_period 为信号线周期。
+    返回值说明：返回 DIF、DEA、MACD 柱值三个等长列表。
+    注意事项：周期必须大于 0，MACD 柱值按 A 股常用口径计算为 2 * (DIF - DEA)。
+    """
+    if fast_period <= 0 or slow_period <= 0 or signal_period <= 0:
+        raise ValueError("MACD 周期必须大于 0")
+    fast_ema = calculate_ema(values, fast_period)
+    slow_ema = calculate_ema(values, slow_period)
+    dif = [fast_value - slow_value for fast_value, slow_value in zip(fast_ema, slow_ema)]
+    dea = calculate_ema(dif, signal_period)
+    macd = [2 * (dif_value - dea_value) for dif_value, dea_value in zip(dif, dea)]
+    return dif, dea, macd
+
+
+def calculate_kdj(highs: Sequence[float], lows: Sequence[float], closes: Sequence[float], period: int = 9, k_period: int = 3, d_period: int = 3) -> Tuple[List[Optional[float]], List[Optional[float]], List[Optional[float]]]:
+    """
+    功能说明：计算 KDJ 指标的 K、D、J 值。
+    参数说明：highs、lows、closes 分别为按时间升序排列的最高价、最低价、收盘价序列，period 为 RSV 周期，k_period 和 d_period 为平滑周期。
+    返回值说明：返回 K、D、J 三个等长列表，样本不足的位置为 None。
+    注意事项：三个价格序列长度必须一致，周期必须大于 0，首个有效 K 和 D 从 50 开始平滑。
+    """
+    if len(highs) != len(lows) or len(highs) != len(closes):
+        raise ValueError("KDJ 输入序列长度必须一致")
+    if period <= 0 or k_period <= 0 or d_period <= 0:
+        raise ValueError("KDJ 周期必须大于 0")
+    k_values: List[Optional[float]] = []
+    d_values: List[Optional[float]] = []
+    j_values: List[Optional[float]] = []
+    previous_k = 50.0
+    previous_d = 50.0
+    for index, close in enumerate(closes):
+        if index + 1 < period:
+            k_values.append(None)
+            d_values.append(None)
+            j_values.append(None)
+            continue
+        start_index = index + 1 - period
+        highest = max(highs[start_index : index + 1])
+        lowest = min(lows[start_index : index + 1])
+        rsv = 50.0 if highest == lowest else (close - lowest) / (highest - lowest) * 100
+        current_k = (previous_k * (k_period - 1) + rsv) / k_period
+        current_d = (previous_d * (d_period - 1) + current_k) / d_period
+        current_j = 3 * current_k - 2 * current_d
+        k_values.append(current_k)
+        d_values.append(current_d)
+        j_values.append(current_j)
+        previous_k = current_k
+        previous_d = current_d
+    return k_values, d_values, j_values

strategy/output/a500_close_chart/a500_close_chart.md

@@ -11,7 +11,7 @@
 - 成立起始日：`2024-09-23`。
 - 数据周期：日线。
 - K 线数据源：`sidecar.sources.tencent.TencentFinanceSource`。
-- 输出格式：SVG 图片，默认路径为 `strategy/output/a500_close.svg`。
+- 输出格式：SVG 图片，默认路径为 `strategy/output/a500_close_chart/a500_close.svg`。
 
 ## 数据源说明
 
@@ -26,14 +26,14 @@ python -m strategy.a500_close_chart --refresh
 可指定输出路径：
 
 ```powershell
-python -m strategy.a500_close_chart --output strategy/output/a500_close.svg --refresh
+python -m strategy.a500_close_chart --output strategy/output/a500_close_chart/a500_close.svg --refresh
 ```
 
 ## 输入
 
 | 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
 |---|---|---|---|
-| `--output` | string | `strategy/output/a500_close.svg` | 输出 SVG 文件路径 |
+| `--output` | string | `strategy/output/a500_close_chart/a500_close.svg` | 输出 SVG 文件路径 |
 | `--refresh` | bool | `False` | 是否强制刷新 sidecar 缓存 |
 
 ## 输出

strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close_chart.md

@@ -11,7 +11,7 @@
 - 横轴起始日：`2024-09-23`。
 - 数据周期：日线。
 - K 线数据源：`sidecar.sources.tencent.TencentFinanceSource`。
-- 输出格式：SVG 图片，默认路径为 `strategy/output/a500_hs300_close.svg`。
+- 输出格式：SVG 图片，默认路径为 `strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close.svg`。
 
 ## 双轴缩放规则
 
@@ -36,14 +36,14 @@ python -m strategy.a500_hs300_close_chart --refresh
 可指定输出路径：
 
 ```powershell
-python -m strategy.a500_hs300_close_chart --output strategy/output/a500_hs300_close.svg --refresh
+python -m strategy.a500_hs300_close_chart --output strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close.svg --refresh
 ```
 
 ## 输入
 
 | 参数 | 类型 | 默认值 | 说明 |
 |---|---|---|---|
-| `--output` | string | `strategy/output/a500_hs300_close.svg` | 输出 SVG 文件路径 |
+| `--output` | string | `strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close.svg` | 输出 SVG 文件路径 |
 | `--refresh` | bool | `False` | 是否强制刷新 sidecar 缓存 |
 
 ## 输出

tests/test_real_sources.py

@@ -1,6 +1,7 @@
 """真实数据源集成测试。"""
 
 import os
+import random
 from pathlib import Path
 
 import pytest
@@ -65,4 +66,58 @@ def test_3_3_real_unified_service_cache(tmp_path: Path) -> None:
     assert len(bars) > 0
     assert store.load_kline("sh600000", "day", 5)
     assert snapshot.price is not None
-    assert store.load_snapshot("sh600000") is not None
+    assert store.load_snapshot("sh600000") is not None
+
+
+def assert_random_kline_prices_match(symbols, sample_size: int, seed: int) -> None:
+    """
+    功能说明：随机抽取多个代码的 K 线价格并比较 mootdx 与腾讯财经是否基本一致。
+    参数说明：symbols 为待比较代码列表，sample_size 为抽样值数量，seed 为固定随机种子。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：仅比较 OHLC 价格，成交量和成交额因接口口径差异不参与比较。
+    """
+    fields = ["open", "high", "low", "close"]
+    mootdx = MootdxSource()
+    tencent = TencentFinanceSource(timeout_seconds=10)
+    candidates = []
+
+    for symbol in symbols:
+        mootdx_bars = {bar.trade_date: bar for bar in mootdx.fetch_kline(symbol, "day", 60)}
+        tencent_bars = {bar.trade_date: bar for bar in tencent.fetch_kline(symbol, "day", 60)}
+        for trade_date in sorted(set(mootdx_bars) & set(tencent_bars)):
+            for field in fields:
+                mootdx_value = getattr(mootdx_bars[trade_date], field)
+                tencent_value = getattr(tencent_bars[trade_date], field)
+                if mootdx_value is not None and tencent_value is not None:
+                    candidates.append((symbol, trade_date, field, mootdx_value, tencent_value))
+
+    assert len(candidates) >= sample_size
+
+    samples = random.Random(seed).sample(candidates, sample_size)
+    mismatches = [
+        (symbol, trade_date, field, mootdx_value, tencent_value)
+        for symbol, trade_date, field, mootdx_value, tencent_value in samples
+        if abs(mootdx_value - tencent_value) > 0.05
+    ]
+
+    assert mismatches == []
+
+
+def test_3_4_real_mootdx_index_kline_matches_tencent() -> None:
+    """
+    功能说明：验证 mootdx 指数 K 线与腾讯财经 K 线价格基本一致。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 3-4，随机抽取上证指数、深证成指、创业板指共 100 个 OHLC 值对比。
+    """
+    assert_random_kline_prices_match(["sh000001", "sz399001", "sz399006"], 100, 20260623)
+
+
+def test_3_5_real_mootdx_component_kline_matches_tencent() -> None:
+    """
+    功能说明：验证三大指数代表成分股的 mootdx K 线与腾讯财经 K 线价格基本一致。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 3-5，分别选取贵州茅台、平安银行、宁德时代并随机抽取 100 个 OHLC 值对比。
+    """
+    assert_random_kline_prices_match(["sh600519", "sz000001", "sz300750"], 100, 20260624)

tests/test_service.py

@@ -8,7 +8,7 @@ import pytest
 
 from sidecar.config import SidecarConfig
 from sidecar.models import KlineBar, Snapshot
-from sidecar.service import UnifiedDataService
+from sidecar.service import FallbackKlineSource, UnifiedDataService
 from sidecar.storage import DuckDBStore
 
 
@@ -24,6 +24,7 @@ class FakeSource:
         """
         self.kline_calls = 0
         self.snapshot_calls = 0
+        self.fail_kline = False
 
     def fetch_kline(self, symbol: str, period: str, limit: int) -> List[KlineBar]:
         """
@@ -33,6 +34,8 @@ class FakeSource:
         注意事项：会记录调用次数用于验证缓存。
         """
         self.kline_calls += 1
+        if self.fail_kline:
+            raise RuntimeError("K ??????")
         return [
             KlineBar(symbol, period, date(2026, 6, 22), 1, 2, 1, 2, 100, 200, "fake"),
             KlineBar(symbol, period, date(2026, 6, 23), 2, 3, 2, 3, 200, 300, "fake"),
@@ -117,4 +120,59 @@ def test_2_2_snapshot_uses_ttl_cache(service: Tuple[UnifiedDataService, FakeSour
 
     assert first.price == 10
     assert second.price == 10
-    assert source.snapshot_calls == 1
+    assert source.snapshot_calls == 1
+
+
+def test_2_3_fallback_kline_uses_primary_period() -> None:
+    """
+    功能说明：验证主备 K 线源在日线周期优先使用主源。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 2-3，day/week/month 表示腾讯财经主源周期。
+    """
+    primary = FakeSource()
+    fallback = FakeSource()
+    source = FallbackKlineSource(primary, fallback, ["day", "week", "month"])
+
+    bars = source.fetch_kline("sh600000", "day", 1)
+
+    assert bars[0].source == "fake"
+    assert primary.kline_calls == 1
+    assert fallback.kline_calls == 0
+
+
+def test_2_4_fallback_kline_uses_fallback_on_primary_error() -> None:
+    """
+    功能说明：验证主备 K 线源在主源异常时自动使用备用源。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 2-4，用于覆盖腾讯财经失败时回退 mootdx 的行为。
+    """
+    primary = FakeSource()
+    fallback = FakeSource()
+    primary.fail_kline = True
+    source = FallbackKlineSource(primary, fallback, ["day", "week", "month"])
+
+    bars = source.fetch_kline("sh600000", "day", 1)
+
+    assert len(bars) == 1
+    assert primary.kline_calls == 1
+    assert fallback.kline_calls == 1
+
+
+def test_2_5_fallback_kline_uses_fallback_for_minute_period() -> None:
+    """
+    功能说明：验证主备 K 线源在分钟周期直接使用备用源。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 2-5，腾讯财经适配器当前不作为分钟线主源。
+    """
+    primary = FakeSource()
+    fallback = FakeSource()
+    source = FallbackKlineSource(primary, fallback, ["day", "week", "month"])
+
+    bars = source.fetch_kline("sh600000", "5m", 1)
+
+    assert len(bars) == 1
+    assert primary.kline_calls == 0
+    assert fallback.kline_calls == 1

tests/test_strategy_a500.py

@@ -3,7 +3,7 @@
 from datetime import date
 
 from sidecar.models import KlineBar
-from strategy.a500_close_chart import A500_START_DATE, ClosePoint, build_svg_line_chart, filter_close_points
+from strategy.a500_close_chart import A500_START_DATE, DEFAULT_OUTPUT_PATH, ClosePoint, build_svg_line_chart, filter_close_points
 
 
 def test_4_1_filter_a500_close_points() -> None:
@@ -42,4 +42,14 @@ def test_4_2_build_svg_line_chart() -> None:
     assert svg.startswith("<svg")
     assert "中证 A500 指数成立以来收盘价" in svg
     assert "2024-09-23" in svg
-    assert "<polyline" in svg
+    assert "<polyline" in svg
+
+
+def test_4_3_default_output_path_uses_strategy_directory() -> None:
+    """
+    功能说明：验证策略1默认输出到同名子目录。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 4-3。
+    """
+    assert DEFAULT_OUTPUT_PATH.as_posix() == "strategy/output/a500_close_chart/a500_close.svg"

tests/test_strategy_a500_hs300.py

@@ -3,7 +3,7 @@
 from datetime import date
 
 from strategy.a500_close_chart import ClosePoint
-from strategy.a500_hs300_close_chart import DualAxisSeries, _scale_points_by_ratio, align_points_by_date, build_dual_axis_svg_chart
+from strategy.a500_hs300_close_chart import DEFAULT_OUTPUT_PATH, DualAxisSeries, _scale_points_by_ratio, align_points_by_date, build_dual_axis_svg_chart
 
 
 def test_5_1_align_points_by_common_date() -> None:
@@ -66,3 +66,13 @@ def test_5_3_same_return_ratio_maps_to_same_y() -> None:
 
     assert left_coordinates[0][1] == right_coordinates[0][1]
     assert left_coordinates[1][1] == right_coordinates[1][1]
+
+
+def test_5_4_default_output_path_uses_strategy_directory() -> None:
+    """
+    功能说明：验证策略2默认输出到同名子目录。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 5-4。
+    """
+    assert DEFAULT_OUTPUT_PATH.as_posix() == "strategy/output/a500_hs300_close_chart/a500_hs300_close.svg"

tests/test_strategy_indicators.py

@@ -0,0 +1,70 @@
+"""策略通用技术指标工具测试。"""
+
+import pytest
+
+from strategy.indicators import calculate_ema, calculate_kdj, calculate_ma, calculate_macd
+
+
+def test_6_1_calculate_ma() -> None:
+    """
+    功能说明：验证简单移动平均线会在样本不足时返回 None。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-1。
+    """
+    assert calculate_ma([1, 2, 3, 4], 3) == [None, None, 2.0, 3.0]
+
+
+def test_6_2_calculate_ema() -> None:
+    """
+    功能说明：验证指数移动平均线按首个值初始化并递推。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-2。
+    """
+    assert calculate_ema([1, 2, 3], 2) == pytest.approx([1.0, 1.6666666667, 2.5555555556])
+
+
+def test_6_3_calculate_macd() -> None:
+    """
+    功能说明：验证 MACD 返回 DIF、DEA 和柱值三个等长序列。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-3。
+    """
+    dif, dea, macd = calculate_macd([1, 2, 3, 4], fast_period=2, slow_period=3, signal_period=2)
+
+    assert len(dif) == 4
+    assert len(dea) == 4
+    assert len(macd) == 4
+    assert dif == pytest.approx([0.0, 0.1666666667, 0.3055555556, 0.3935185185])
+    assert dea == pytest.approx([0.0, 0.1111111111, 0.2407407407, 0.3425925926])
+    assert macd == pytest.approx([0.0, 0.1111111111, 0.1296296296, 0.1018518519])
+
+
+def test_6_4_calculate_kdj() -> None:
+    """
+    功能说明：验证 KDJ 在样本足够后计算 K、D、J 值。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-4。
+    """
+    k_values, d_values, j_values = calculate_kdj([3, 4, 5], [1, 1, 1], [2, 3, 4], period=3)
+
+    assert k_values[:2] == [None, None]
+    assert d_values[:2] == [None, None]
+    assert j_values[:2] == [None, None]
+    assert k_values[2] == pytest.approx(58.3333333333)
+    assert d_values[2] == pytest.approx(52.7777777778)
+    assert j_values[2] == pytest.approx(69.4444444444)
+
+
+def test_6_5_indicator_period_validation() -> None:
+    """
+    功能说明：验证通用指标工具会拒绝非法周期参数。
+    参数说明：无。
+    返回值说明：无返回值。
+    注意事项：用例编号 6-5。
+    """
+    with pytest.raises(ValueError):
+        calculate_ma([1], 0)